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曹 琴 执业证书编号:S0570618030027 原料来源:Wind、华泰证券金融产品部 股指期货市场 本周50ETF震行下跌,摇行率仍处于较矮程度,期权组相符利润程度较矮,其中实值1档和实值3档熊市
  • 【每周纵览】衍生品:VIX不息降落,期权组相符利润程度较矮

    发布时间:2019-09-29   分类:股票配资平台哪个好

    曹 琴 执业证书编号:S0570618030027

    原料来源:Wind、华泰证券金融产品部

    股指期货市场

    本周50ETF震行下跌,摇行率仍处于较矮程度,期权组相符利润程度较矮,其中实值1档和实值3档熊市价差外现最益。

    原标题:【每周纵览】衍生品:VIX不息降落,期权组相符利润程度较矮

    赵月涓 执业证书编号:S0570619030005

    50ETF期权市场

    (2)本周VIX指数降落,平值期权当月隐波幼幅上升。当月、下月、季月和下季月的摇行率弯线均呈“Smile”形式。本周截至周五VIX指数为16.84,较上周降落2.86;标的已实现摇行率为20.44%,较上周降落0.63pct;平值期权当月隐含摇行率为17.62%,较上周上升0.29pct。此外,当月隐含无风险利率为1.58%,较上周降落4.72pct,下月隐含无风险利率为0.80%,较上周降落2.58pct。

    (1)本周期权成交量P/C比上升,持仓量P/C降落。本周 50ETF下跌1.12%,50ETF期权日均成交量为252.39万张,较上周降落0.12万张;其中,认购期权日均成交量降落6.18万张,认沽期权日均成交量上升6.06万张。截至2019.09.20,持仓量为431.73万张,较上周上升9.45万张;其中,认购期权持仓量上升15.12万张,认沽期权持仓量降落5.67万张。成交量的P/C比例为0.816,较上周上升0.042;持仓量的P/C比例为0.914,较上周降落0.093。

    原料来源:Wind、华泰证券金融产品部

    50ETF期权策略跟踪

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    截至2019年9月20日,各IF相符约升贴水率别离为-0.09%、-0.25%、-0.32%、-0.4%;IH相符约升贴水率别离为0.02%、-0.07%、-0.18%、-0.18%;IC相符约升贴水率别离为-0.02%、-1.1%、-2.47%、-4.22%。